Эконометрика

О курсе

Эконометрика — наука, позволяющая исследовать закономерности в реальных данных. К концу курса мы научимся отвечать на два вопроса. Как одна переменная, y, зависит от другой переменной, x? Как спрогнозировать переменную y?
Мы будем подробно изучать линейные регрессионные модели, рассмотрим наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии. Изучим базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных. Наряду с теоретической основой мы будем работать с реальными данными, используя статистический пакет R.

Результат

В результате прохождения курса слушатель:

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.

Формируемые компетенции

Курс вносит вклад в формирование следующих компетенций:

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10).

О преподавателях

Демешев Борис БорисовичСтарший преподаватель Департамента прикладной экономики, Факультет экономических наук

Входные требования

Теория вероятностей и математическая статистика. Линейная алгебра опционально.

Содержание курса

Метод наименьших квадратов.
Статистические свойства оценок коэффициентов.
Введение в R.
Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей.
Графики, фиктивные переменные и прогнозы в R.
Мультиколлинеарность.
Гетероскедастичность.
Мультиколлинеарность и гетероскедастичность в R.
Автокорреляция.
Метод максимального правдоподобия, модели бинарного выбора.
Автокорреляция и модели бинарного выбора в R.
Временные ряды.
Эндогенность.
Временные ряды и эндогенность в R.
Дополнительные главы эконометрики.

Профессии, специальности и направления подготовки	39.00.00 Социология и социальная работа 41.00.00 Политические науки и регионоведение 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 38.00.00 Экономика и управление 43.00.00 Сервис и туризм 01.00.00 Математика и механика 37.00.00 Психологические науки
Область деятельности	Инженерное дело, технологии и технические науки Науки об обществе Математические и естественные науки
Дата окончания записи	01.01.2030
Трудоёмкость в з.е.	3.0
Количество лекций	15
Дата ближайшего старта	01.11.2022
Дата окончания	01.01.2030
ID курса	f04beccc3e3b40e3b45b4e7999088050
К-во обучающихся на версии курса	22671
Язык	Русский
Длительность	15 недель
Сертификат	Есть
Версия	10

Рецензии и оценки

Отсутствует текст отзыва.

Правообладатель

Платформа

Кол-во обучающихся

22671

01.11.2022